Ծավալի ցուցիչներ Երկուական ընտրանքների առևտրում

Ծավալի ցուցիչների ներածություն

Ծավալը ցուցանիշները երկուական օպցիոնների առևտրի կարևոր գործիքներ են, որոնք պատկերացումներ են տալիս շուկայական շարժումների ուժի և ուղղության վերաբերյալ: Առևտրի ծավալը վերլուծելով՝ թրեյդերները կարող են գնահատել գնի շարժի ինտենսիվությունը և ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել: Այս ուղեցույցը կուսումնասիրի ծավալի տարբեր ցուցանիշներ, դրանց կիրառությունները և ինչպես դրանք ինտեգրել համապարփակ առևտրային ռազմավարության մեջ:

Հասկանալով ծավալի ցուցիչները

Ծավալի ցուցիչները չափում են տվյալ ժամանակահատվածում վաճառվող բաժնետոմսերի, պայմանագրերի կամ լոտերի քանակը: Նրանք օգնում են թրեյդերներին հասկանալ շուկայում ակտիվության մակարդակը՝ բացահայտելով գների շարժման հետևում եղած համոզմունքը: Բարձր ձայնը հաճախ ցույց է տալիս ուժեղ մասնակցություն և հետաքրքրություն, մինչդեռ ցածր ծավալը վկայում է հետաքրքրության կամ անվճռականության մասին:

Ծավալի ցուցիչների նշանակությունը Երկուական օպցիոնների առևտրում

Երկուական օպցիոնների առևտրում կարևոր է գների կարճաժամկետ շարժումների կանխատեսումը: Ծավալի ցուցիչները կարևոր պատկերացումներ են տալիս շուկայական տրամադրությունների և գների հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ: Նրանք օգնում են թրեյդերներին հաստատել միտումները, բացահայտել հակադարձումները և գնահատել գների շարժման ուժը, դրանով իսկ բարելավելով իրենց գործարքների ճշգրտությունը:

Ծավալի ցուցիչների տեսակները

Ծավալը

Հիմնական ծավալի վերլուծություն

Հիմնական ծավալի վերլուծությունը ներառում է գների գծապատկերի վրա չմշակված ծավալի տվյալների ուսումնասիրությունը: Առևտրականները նայում են ծավալի գծերին՝ որոշելու առևտրային գործունեության մակարդակը և դրա կապը գների շարժի հետ:

Ծավալի հասկերի մեկնաբանություն

Ծավալի աճ է տեղի ունենում, երբ առևտրի ծավալի հանկարծակի աճ է տեղի ունենում: Այս ցատկերը կարող են ցույց տալ ուժեղ գնման կամ վաճառքի հետաքրքրություն, որը հաճախ նախորդում է գների զգալի շարժումներին: Առևտրականները օգտագործում են ծավալի աճեր՝ պոտենցիալ ճեղքման կամ խզման կետերը բացահայտելու համար:

Հաշվեկշռային ծավալ (OBV)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Բալանսային ծավալը (OBV) իմպուլսի ցուցիչ է, որը կապում է ծավալը գների փոփոխության հետ: Այն հաշվարկվում է` ավելացնելով օրվա ծավալը կուտակային ընդհանուրին, երբ գինը փակվում է ավելի բարձր, և հանելով օրվա ծավալը, երբ գինը փակվում է ավելի ցածր:

OBV-ի մեկնաբանություն

OBV-ն օգնում է թրեյդերներին բացահայտել գնման և վաճառքի ճնշումը: Աճող OBV-ն ցույց է տալիս կուտակում (գնում), մինչդեռ նվազող OBV-ն առաջարկում է բաշխում (վաճառք): Առևտրականները օգտագործում են OBV՝ գների միտումները հաստատելու և հնարավոր հակադարձումները հայտնաբերելու համար:

Ծավալի կշռված միջին գինը (VWAP)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Ծավալի կշռված միջին գինը (VWAP) հաշվարկվում է՝ գործարքների ընդհանուր դոլարային արժեքը բաժանելով գործարքների ընդհանուր ծավալին: Այն ապահովում է արժեթղթի միջին գինը, որով վաճառվել է ամբողջ օրվա ընթացքում՝ հիմնվելով և՛ ծավալի, և՛ գնի վրա:

VWAP-ի մեկնաբանություն

VWAP-ն օգտագործվում է միջին առևտրային գինը ընթացիկ շուկայական գնի համեմատ գնահատելու համար: Երբ գինը VWAP-ից բարձր է, դա ցույց է տալիս աճի միտում, իսկ երբ այն ցածր է, այն առաջարկում է անկումային միտում: Առևտրականները օգտագործում են VWAP-ը որպես դինամիկ աջակցության և դիմադրության մակարդակ:

Չայկին փողի հոսք (CMF)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Chaikin Money Flow (CMF) չափում է փողի հոսքի ծավալը որոշակի ժամանակահատվածում: Այն հաշվարկվում է՝ գումարելով գումարի հոսքի ծավալը որոշակի թվով ժամանակաշրջանների համար և այն բաժանելով այդ ժամանակաշրջանների ծավալի գումարի վրա:

CMF-ի մեկնաբանություն

Դրական CMF արժեքները ցույց են տալիս գնման ճնշումը, մինչդեռ բացասական արժեքները ենթադրում են վաճառքի ճնշում: CMF-ն օգնում է թրեյդերներին բացահայտել տենդենցի ուժը և հնարավոր հակադարձումները՝ վերլուծելով փողի հոսքը դեպի արժեթուղթ և դուրս գալը:

Կուտակման/բաշխման գիծ (A/D Line)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Կուտակման/բաշխման գիծը (A/D Line) չափում է փողի կուտակային հոսքը դեպի արժեթուղթ և դուրս: Այն հաշվարկվում է փողի հոսքի բազմապատկիչը՝ ժամանակաշրջանի ծավալով և արդյունքը ավելացնելով նախորդ ժամանակաշրջանի A/D Line արժեքին:

A/D Line-ի մեկնաբանություն

A/D Line-ն օգնում է թրեյդերներին բացահայտել գնման և վաճառքի ճնշման միտումները: Դեպի վեր թեքված A/D գիծը ցույց է տալիս կուտակում, մինչդեռ դեպի ներքև թեքված գիծը ցույց է տալիս բաշխումը: Առևտրականներն օգտագործում են A/D Line-ը՝ գների միտումները հաստատելու և տարաձայնությունները հայտնաբերելու համար:

Օգտագործելով հիմնական ծավալի վերլուծություն

Ծավալի հետ կապված միտումների բացահայտում

Միտումների ծավալի հաստատում

Ծավալը վճռորոշ գործոն է միտումները հաստատելու համար: Աճող տենդենցում գների աճը, որն ուղեկցվում է ծավալների աճով, վկայում է գնման մեծ հետաքրքրության և կայուն միտումի մասին: Ընդհակառակը, նվազման միտումների դեպքում գների անկումը` աճող ծավալով, վկայում է վաճառքի ուժեղ ճնշման մասին:

Ծավալների տարբերություն

Ծավալի շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը շարժվում է մեկ ուղղությամբ, մինչդեռ ծավալը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ: Այս շեղումը կարող է ազդարարել պոտենցիալ միտումի հակադարձման մասին: Օրինակ, եթե գները աճում են, մինչդեռ ծավալը նվազում է, դա կարող է վկայել գնման ճնշման թուլացման և անկման հավանական հակադարձման մասին:

Ծավալի հասկերը և դրանց նշանակությունը

Հասկանալով Volume Climax-ը

Ծավալի գագաթնակետը տեղի է ունենում, երբ առկա է անսովոր բարձր առևտրի ծավալ, հաճախ՝ միտումի վերջում: Այն ազդարարում է գնման կամ վաճառքի ճնշման հնարավոր սպառումը, որը կհանգեցնի հակադարձման կամ համախմբման: Առևտրականներն օգտագործում են ծավալի գագաթնակետերը՝ շուկայում շրջադարձային կետերը բացահայտելու համար:

Պոտենցիալ հակադարձումների բացահայտում

Ծավալի աճերը հաճախ նախորդում են գների զգալի շարժումներին: Առևտրականները հետևում են ծավալների աճին հիմնական աջակցության կամ դիմադրության մակարդակներում, ինչը կարող է ցույց տալ մեծ հետաքրքրություն և պոտենցիալ ճեղքեր կամ խափանումներ: Այս հասկերի հայտնաբերումն օգնում է թրեյդերներին մտնել կամ դուրս գալ գործարքներից օպտիմալ կետերում:

Շուկայական տրամադրությունների վերլուծություն մնացորդային ծավալով (OBV)

OBV-ի բաղադրիչները

OBV-ի հաշվարկ

OBV-ն հաշվարկվում է՝ օրվա ծավալն ավելացնելով կուտակային ընդհանուրին, երբ փակման գինը ավելի բարձր է, քան նախորդ փակման գինը, և հանելով օրվա ծավալը, երբ փակման գինն ավելի ցածր է: Այս ընթացիկ ընդհանուր գումարը արտացոլում է գնման և վաճառքի ճնշումը ժամանակի ընթացքում:

Կուտակման և բաշխման փուլերը

OBV-ն օգնում է բացահայտել կուտակման և բաշխման փուլերը: Կուտակման ընթացքում OBV-ն աճում է, քանի որ ծավալը բարձրանում է վերևի օրերին: Բաշխման ընթացքում OBV-ն ընկնում է, քանի որ նվազման օրերին ծավալն ավելի մեծ է: Այս փուլերը ցույց են տալիս հիմքում ընկած շուկայական տրամադրությունները և ապագա գների հնարավոր շարժումները:

OBV ազդանշանների մեկնաբանում

OBV դիվերգենցիա

OBV-ի և գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Բիլիշի շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ OBV-ն ավելի բարձր ցածր է, ինչը ցույց է տալիս գնման ճնշման կուտակումը: Նվազման շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը բարձրանում է, մինչդեռ OBV-ն ավելի ցածր բարձրություններ է ունենում, ինչը ենթադրում է վաճառքի ճնշման աճ:

Հաստատելով միտումները OBV-ով

Առևտրականներն օգտագործում են OBV գների միտումները հաստատելու համար: Աճող OBV-ն աճող տենդենցի ժամանակ ցույց է տալիս մեծ գնման հետաքրքրություն՝ աջակցելով վերընթաց շարժմանը: Ընդհակառակը, նվազող OBV-ն նվազման միտումի ընթացքում հաստատում է վաճառքի ուժեղ ճնշումը՝ վավերացնելով նվազման միտումը:

Ծավալի կշռված միջին գնի (VWAP) կիրառում առևտրում

Հասկանալով VWAP-ը

VWAP-ի հաշվարկ

VWAP-ը հաշվարկվում է բոլոր գործարքների դոլարի ընդհանուր արժեքը բաժանելով ընդհանուր առևտրի ծավալին: Այն ապահովում է միջին կշռված գին, որն արտացոլում է շուկայի ընդհանուր տրամադրությունները առևտրային օրվա ընթացքում:

VWAP-ի ներօրվա օգտագործումը

VWAP-ը հիմնականում օգտագործվում է որպես ներօրյա ցուցիչ: Առևտրականներն օգտագործում են այն՝ գնահատելու միջին առևտրային գինը ընթացիկ շուկայական գնի համեմատ: VWAP-ն օգնում է որոշել, թե արդյոք գինը վաճառվում է պրեմիումով կամ զեղչով ամբողջ օրվա ընթացքում:

Առևտրային ռազմավարություններ VWAP-ի հետ

VWAP-ը որպես աջակցություն և դիմադրություն

Առևտրականները օգտագործում են VWAP-ը որպես դինամիկ աջակցության և դիմադրության մակարդակ: Երբ գինը VWAP-ից բարձր է, դա ցույց է տալիս աճող տրամադրություններ, և VWAP-ը գործում է որպես աջակցության մակարդակ: Երբ գինը ցածր է VWAP-ից, այն առաջարկում է անկումային տրամադրություն, իսկ VWAP-ը ծառայում է որպես դիմադրության մակարդակ:

VWAP քրոսովերներ

VWAP քրոսովերներն ապահովում են առևտրային ազդանշաններ: Բլիշ քրոսովերը տեղի է ունենում, երբ գինը անցնում է VWAP-ից բարձր՝ ցույց տալով պոտենցիալ վերընթաց շարժում: Արջուկային քրոսովերը տեղի է ունենում, երբ գինը անցնում է VWAP-ից ցածր, ինչը ենթադրում է պոտենցիալ վայրընթաց շարժում:

Օգտագործելով Chaikin Money Flow (CMF) ծավալի վերլուծության համար

Հասկանալով CMF արժեքները

CMF-ի հաշվարկ

CMF-ը հաշվարկվում է՝ գումարելով գումարի հոսքի ծավալը որոշակի թվով ժամանակաշրջանների համար և այն բաժանելով այդ ժամանակաշրջանների ծավալի գումարի վրա: Այն չափում է փողի հոսքը դեպի արժեթուղթ և դուրս գալիս՝ օգնելով թրեյդերներին բացահայտել գնման և վաճառքի ճնշումը:

Դրական ընդդեմ բացասական CMF

Դրական CMF արժեքները ցույց են տալիս գնման ճնշումը, մինչդեռ բացասական արժեքները ենթադրում են վաճառքի ճնշում: Բարձր դրական արժեքները ազդարարում են ուժեղ կուտակում, իսկ բարձր բացասական արժեքները ցույց են տալիս ուժեղ բաշխում: Առևտրականներն օգտագործում են CMF-ն՝ գնահատելու միտումի ուժը և հնարավոր հակադարձումները:

Առևտրային ռազմավարություններ CMF-ի հետ

CMF դիվերգենցիա

CMF-ի և գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Բիլշի շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ CMF-ը բարձր ցածր է, ինչը ցույց է տալիս գնման ճնշման կուտակումը: Նվազման շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի բարձր, մինչդեռ CMF-ն ավելի ցածր բարձրություններ է ունենում, ինչը ենթադրում է վաճառքի ճնշման աճ:

CMF միտումի հաստատում

CMF-ը կարող է նաև հաստատել միտումները: Աճող CMF-ը վերընթաց տենդենցի ժամանակ ցույց է տալիս մեծ գնման հետաքրքրություն՝ աջակցելով վերընթաց շարժմանը: Ընդհակառակը, նվազող CMF-ը նվազման միտումի ընթացքում հաստատում է վաճառքի ուժեղ ճնշումը՝ վավերացնելով նվազման միտումը:

Մեկնաբանելով կուտակման/բաշխման գիծ (A/D Line)

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Կուտակման և բաշխման հաշվարկ

A/D Line-ը չափում է փողի կուտակային հոսքը դեպի արժեթուղթ և դուրս: Այն հաշվարկվում է փողի հոսքի բազմապատկիչը՝ ժամանակաշրջանի ծավալով և արդյունքը ավելացնելով նախորդ ժամանակաշրջանի A/D Line արժեքին:

Օգտագործելով A/D Line շուկայի վերլուծության համար

Տարբերությունների բացահայտում

A/D Line-ի և գնի միջև տարբերությունը կարող է ազդարարել հնարավոր հակադարձումներ: Bullish շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի ցածր ցածր, մինչդեռ A/D Line-ը բարձր ցածր է, ինչը ցույց է տալիս գնման ճնշման կուտակումը: Նվազման շեղումը տեղի է ունենում, երբ գինը կազմում է ավելի բարձր բարձրություններ, մինչդեռ A/D Line-ը ցածր բարձրություններ է ունենում, ինչը ենթադրում է վաճառքի ճնշման աճ:

Հաստատող միտումներ

A/D Line-ն օգնում է հաստատել գների միտումները: Վերընթաց շարժման ժամանակ A/D գիծը ցույց է տալիս մեծ գնման հետաքրքրություն՝ աջակցելով վերընթաց շարժմանը: Ընդհակառակը, նվազման միտումի ընթացքում նվազող A/D գիծը հաստատում է վաճառքի ուժեղ ճնշումը՝ վավերացնելով նվազման միտումը:

Ընդհանուր սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից

Չափից շատ կախվածություն մեկ ցուցիչի վրա

Միայն մեկ ծավալի ցուցիչի վրա հույս դնելը կարող է հանգեցնել կեղծ ազդանշանների և բաց թողնված հնարավորությունների: Բազմաթիվ ցուցանիշների համադրումը ապահովում է ավելի համապարփակ վերլուծություն և բարելավում է առևտրի ճշգրտությունը:

Անտեսելով շուկայի համատեքստը

Ծավալի ցուցիչները պետք է օգտագործվեն հիմնարար վերլուծության և շուկայի ավելի լայն համատեքստի հետ մեկտեղ: Շուկայի հիմքում ընկած պայմանների և նորությունների իրադարձությունների ըմբռնումն օգնում է ավելի ճշգրիտ մեկնաբանել ցուցիչի ազդանշանները:

Ցուցանիշի ազդանշանների սխալ մեկնաբանում

Շարունակական ուսուցումը և պրակտիկան կարևոր են ծավալի ցուցիչի ազդանշանների ճշգրիտ մեկնաբանման համար: Առևտրականները պետք է կանոնավոր կերպով վերանայեն և կատարելագործեն իրենց ռազմավարությունները՝ հիմնվելով իրենց կատարողականի և զարգացող շուկայական պայմանների վրա:

Ընդլայնված խորհուրդներ ծավալի ցուցիչների յուրացման համար

Համապարփակ առևտրային ռազմավարության մշակում

Առևտրային կայուն ռազմավարությունը միավորում է մի քանի ծավալի ցուցանիշներ, հաշվի է առնում շուկայի համատեքստը և ներառում է ռիսկերի կառավարման տեխնիկա: Շուկայական պայմանների և կատարողականի հիման վրա ռազմավարության կանոնավոր վերանայումն ու թարմացումը կարևոր է հաջողության համար:

Ընդլայնված առևտրային գործիքների օգտագործում

Ընդլայնված առևտրային ծրագրերն ու հարթակները առաջարկում են գործիքներ՝ ծավալի ցուցանիշները վերլուծելու, հետադարձ փորձարկման ռազմավարությունները և առևտուրը ավտոմատացնելու համար: Այս գործիքների օգտագործումը կարող է բարձրացնել առևտրի արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը:

Շարունակական ուսուցում և շուկայի հարմարեցում

Ֆինանսական շուկաները դինամիկ են և անընդհատ զարգանում են: Առևտրականները պետք է տեղեկացված լինեն շուկայի միտումների, նորությունների և զարգացումների մասին: Դասընթացների, վեբինարների և առևտրային համայնքների միջոցով շարունակական ուսուցումն օգնում է թրեյդերներին հարմարեցնել իրենց ռազմավարությունը և պահպանել մրցակցային առավելությունը:

Եզրակացություն

Հիմնական կետերի ամփոփում

Այս ուղեցույցը լուսաբանել է ծավալի տարբեր ցուցանիշներ, դրանց կիրառությունները և ինչպես դրանք ինտեգրել համապարփակ առևտրային ռազմավարության մեջ: Ծավալի ցուցանիշների ըմբռնումը և արդյունավետ օգտագործումը կարող է զգալիորեն բարձրացնել առևտրի ճշգրտությունը և շահութաբերությունը:

Վերջնական մտքեր երկուական ընտրանքների առևտրում ծավալի ցուցիչների կարևորության մասին

Ծավալի ցուցիչները հզոր գործիքներ են, որոնք օգնում են թրեյդերներին գնահատել շուկայի շարժումների ուժն ու ուղղությունը: Տիրապետելով այս ցուցանիշներին և ինտեգրելով դրանք լավ կլորացված առևտրային ռազմավարության մեջ՝ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց որոշումների կայացման գործընթացը և ավելի մեծ հաջողությունների հասնել երկուական օպցիոնների առևտրում: Շարունակական ուսուցումը, պրակտիկան և հարմարվողականությունը կարևոր են անընդհատ զարգացող ֆինանսական շուկաներում առավելություններ պահպանելու համար:

Լրացուցիչ ընթերցում.

• Միտման ցուցիչներ
• Անկայունության ցուցիչներ
• Շարժման ցուցիչներ