Dvejetainių opcionų prekybos apimties rodikliai

Contents

Įvadas į tūrio rodiklius

Apimtis rodikliai yra labai svarbūs dvejetainių opcionų prekybos įrankiai, suteikiantys įžvalgų apie rinkos judėjimo stiprumą ir kryptį. Analizuodami prekybos apimtį, prekybininkai gali įvertinti kainos pasikeitimo intensyvumą ir priimti labiau pagrįstus sprendimus. Šiame vadove bus nagrinėjami įvairūs apimties rodikliai, jų pritaikymas ir kaip juos integruoti į išsamią prekybos strategiją.

Apimties rodiklių supratimas

Apimties rodikliai matuoja akcijų, sutarčių ar partijų, kuriomis prekiaujama per tam tikrą laikotarpį, skaičių. Jie padeda prekybininkams suprasti aktyvumo lygį rinkoje, atskleidžiant įsitikinimą dėl kainų pokyčių. Didelė apimtis dažnai rodo aktyvų dalyvavimą ir susidomėjimą, o maža apimtis rodo susidomėjimo stoką arba neryžtingumą.

Apimties rodiklių svarba prekiaujant dvejetainiais opcionais

Prekiaujant dvejetainiais opcionais labai svarbu numatyti trumpalaikius kainų pokyčius. Apimties rodikliai suteikia kritinių įžvalgų apie rinkos nuotaikas ir galimus kainų pokyčius. Jie padeda prekybininkams patvirtinti tendencijas, nustatyti pasikeitimus ir įvertinti kainų pokyčių stiprumą, taip pagerindami jų sandorių tikslumą.

Tūrio rodiklių tipai

Apimtis

Pagrindinė tūrio analizė

Pagrindinė apimties analizė apima neapdorotų apimties duomenų analizę kainų diagramoje. Prekybininkai žiūri į apimties juostas, kad nustatytų prekybos veiklos lygį ir jo ryšį su kainų pokyčiais.

Apimties šuolių interpretacija

Apimčių šuoliai atsiranda, kai staiga padidėja prekybos apimtis. Šie šuoliai gali rodyti didelį pirkimo ar pardavimo susidomėjimą, dažnai prieš reikšmingus kainų pokyčius. Prekybininkai naudoja apimties šuolius, kad nustatytų galimus lūžio ar gedimo taškus.

Balansinis tūris (OBV)

Skaičiavimas ir komponentai

Balanso apimtis (OBV) yra impulso rodiklis, susiejantis apimtį su kainų pokyčiais. Jis apskaičiuojamas pridedant dienos apimtį prie bendros sumos, kai kaina uždaroma aukščiau, ir atimant dienos apimtį, kai kaina uždaroma mažesnė.

OBV aiškinimas

OBV padeda prekybininkams nustatyti pirkimo ir pardavimo spaudimą. Didėjantis OBV rodo kaupimą (pirkimą), o mažėjantis OBV rodo platinimą (pardavimą). Prekybininkai naudoja OBV, kad patvirtintų kainų tendencijas ir nustatytų galimus pasikeitimus.

Vidutinė svertinė kaina (VWAP)

Skaičiavimas ir komponentai

Volume Weighted Average Price (VWAP) apskaičiuojama padalijus bendrą sandorių vertę doleriais iš bendros sandorių apimties. Jame pateikiama vidutinė kaina, kuria vertybiniais popieriais prekiavo visą dieną, atsižvelgiant į apimtį ir kainą.

VWAP aiškinimas

VWAP naudojamas įvertinti vidutinę prekybos kainą, palyginti su dabartine rinkos kaina. Kai kaina viršija VWAP, tai rodo didėjimo tendenciją, o kai žemesnė, tai rodo kritimo tendenciją. Prekybininkai naudoja VWAP kaip dinamišką palaikymo ir pasipriešinimo lygį.

Chaikino pinigų srautas (CMF)

Skaičiavimas ir komponentai

Chaikin Money Flow (CMF) matuoja pinigų srauto apimtį per tam tikrą laikotarpį. Jis apskaičiuojamas susumavus tam tikro laikotarpių skaičiaus pinigų srautą ir padalijus jį iš tų laikotarpių apimčių sumos.

CMF aiškinimas

Teigiamos CMF vertės rodo pirkimo spaudimą, o neigiamos vertės rodo pardavimo spaudimą. CMF padeda prekiautojams nustatyti tendencijos stiprumą ir galimus pasikeitimus, analizuojant pinigų srautą į vertybinį popierių ir iš jo.

Kaupimo / paskirstymo linija (A / D linija)

Skaičiavimas ir komponentai

Kaupimo/paskirstymo linija (A/D linija) matuoja kaupiamąjį pinigų srautą į vertybinį popierių ir iš jo. Jis apskaičiuojamas pinigų srautų daugiklį padauginus iš laikotarpio apimties ir rezultatą pridedant prie ankstesnio laikotarpio A/D eilutės reikšmės.

A/D linijos interpretacija

A/D linija padeda prekybininkams nustatyti pirkimo ir pardavimo spaudimo tendencijas. Aukštyn pasvirusi A/D linija rodo kaupimąsi, o žemyn pasvirusi linija rodo pasiskirstymą. Prekybininkai naudoja A/D liniją, kad patvirtintų kainų tendencijas ir nustatytų skirtumus.

Naudojant pagrindinę tūrio analizę

Tendencijų nustatymas pagal apimtį

Tendencijų apimties patvirtinimas

Apimtis yra esminis veiksnys patvirtinant tendencijas. Kylant tendencijai, kylančios kainos kartu su didėjančia apimtimi rodo didelį susidomėjimą pirkti ir tvarią tendenciją. Ir atvirkščiai, mažėjančios tendencijos metu mažėjančios kainos ir didėjantis kiekis rodo didelį pardavimo spaudimą.

Apimties skirtumai

Apimčių skirtumai atsiranda, kai kaina juda viena kryptimi, o apimtis juda priešinga kryptimi. Šis skirtumas gali reikšti galimą tendencijos pasikeitimą. Pavyzdžiui, jei kainos kyla, o apimtys mažėja, tai gali reikšti, kad susilpnėja pirkimo spaudimas ir galimas kritimo pasikeitimas.

Apimties šuoliai ir jų reikšmė

Supratimas „Volume Climax“.

Apimties kulminacija įvyksta, kai yra neįprastai didelė prekybos apimtis, dažnai tendencijos pabaigoje. Tai rodo galimą pirkimo ar pardavimo spaudimo išsekimą, o tai gali sukelti pasikeitimą arba konsolidaciją. Prekybininkai naudoja apimties kulminacijas, kad nustatytų lūžio taškus rinkoje.

Galimų apsisukimų nustatymas

Apimčių šuoliai dažnai būna prieš reikšmingus kainų pokyčius. Prekybininkai stebi apimčių šuolius pagrindiniuose palaikymo arba pasipriešinimo lygiuose, o tai gali rodyti didelį susidomėjimą ir galimus lūžius ar gedimus. Nustačius šiuos šuolius, prekiautojai gali pradėti arba išeiti iš sandorių optimaliuose taškuose.

Rinkos nuotaikų analizė naudojant balanso apimtį (OBV)

OBV komponentai

OBV apskaičiavimas

OBV apskaičiuojamas dienos apimtį pridedant prie bendros sumos, kai uždarymo kaina yra didesnė nei ankstesnė uždarymo kaina, ir atimant dienos apimtį, kai uždarymo kaina yra mažesnė. Ši einamoji suma atspindi pirkimo ir pardavimo spaudimą laikui bėgant.

Kaupimo ir paskirstymo fazės

OBV padeda nustatyti kaupimo ir paskirstymo fazes. Kaupimo metu OBV pakyla, nes aukštesnėmis dienomis tūris yra didesnis. Pasiskirstymo metu OBV mažėja, nes lėtos dienomis tūris yra didesnis. Šios fazės rodo pagrindines rinkos nuotaikas ir galimus būsimus kainų pokyčius.

OBV signalų interpretavimas

OBV skirtumai

Skirtumas tarp OBV ir kainos gali reikšti galimus pokyčius. Buvusi divergencija atsiranda tada, kai kaina nusileidžia žemiau, o OBV – aukštesnes žemumas, o tai rodo besikaupiantį pirkimo spaudimą. Meškų skirtumas įvyksta tada, kai kaina pasiekia aukščiausias aukštumas, o OBV – žemesnes, o tai rodo, kad didėja pardavimo spaudimas.

Tendencijų patvirtinimas naudojant OBV

Prekybininkai kainų tendencijoms patvirtinti naudoja OBV. Didėjantis OBV kylančios tendencijos metu rodo didelį susidomėjimą pirkimu ir palaiko judėjimą aukštyn. Ir atvirkščiai, mažėjantis OBV kritimo metu patvirtina stiprų pardavimo spaudimą ir patvirtina mažėjimo tendenciją.

Apimties svertinės vidutinės kainos (VWAP) taikymas prekyboje

Supratimas VWAP

VWAP apskaičiavimas

VWAP apskaičiuojamas padalijus bendrą visų sandorių dolerio vertę iš bendros prekybos apimties. Ji pateikia vidutinę svertinę kainą, kuri atspindi bendrą rinkos nuotaikas per visą prekybos dieną.

Dienos VWAP naudojimas

VWAP pirmiausia naudojamas kaip dienos indikatorius. Prekybininkai jį naudoja norėdami įvertinti vidutinę prekybos kainą, palyginti su dabartine rinkos kaina. VWAP padeda nustatyti, ar kaina prekiaujama didele ar nuolaida visą dieną.

Prekybos strategijos su VWAP

VWAP kaip palaikymas ir pasipriešinimas

Prekybininkai naudoja VWAP kaip dinamišką palaikymo ir pasipriešinimo lygį. Kai kaina viršija VWAP, tai rodo aukštą nuotaiką, o VWAP veikia kaip palaikymo lygis. Kai kaina yra mažesnė už VWAP, tai rodo meškų nuotaikas, o VWAP tarnauja kaip pasipriešinimo lygis.

VWAP krosoveriai

VWAP krosoveriai suteikia prekybos signalus. Bulių kryžminimas įvyksta, kai kaina kerta virš VWAP, o tai rodo galimą judėjimą aukštyn. Meškų kryžminimas įvyksta, kai kaina nukrenta žemiau VWAP, o tai rodo galimą judėjimą žemyn.

Chaikin pinigų srauto (CMF) panaudojimas apimties analizei

CMF verčių supratimas

CMF apskaičiavimas

CMF apskaičiuojamas sudedant tam tikro laikotarpių skaičiaus pinigų srautą ir padalijus jį iš tų laikotarpių apimčių sumos. Jis matuoja pinigų srautą į vertybinį popierių ir iš jo, padėdamas prekybininkams nustatyti pirkimo ir pardavimo spaudimą.

Teigiamas prieš neigiamą CMF

Teigiamos CMF vertės rodo pirkimo spaudimą, o neigiamos vertės rodo pardavimo spaudimą. Didelės teigiamos reikšmės rodo stiprų kaupimąsi, o didelės neigiamos reikšmės rodo stiprų pasiskirstymą. Prekybininkai naudoja CMF, kad įvertintų tendencijos stiprumą ir galimus pasikeitimus.

Prekybos strategijos su CMF

CMF skirtumai

Skirtumas tarp CMF ir kainos gali reikšti galimus pokyčius. Buvusi divergencija atsiranda tada, kai kaina nusileidžia žemiau, o CMF – aukštesnė žemuma, o tai rodo besikaupiantį pirkimo spaudimą. Meškų skirtumas įvyksta tada, kai kaina pasiekia aukščiausias aukštumas, o CMF – žemesnes, o tai rodo, kad didėja pardavimo spaudimas.

CMF tendencijų patvirtinimas

CMF taip pat gali patvirtinti tendencijas. Didėjantis CMF kylančios tendencijos metu rodo didelį susidomėjimą pirkimu ir palaiko judėjimą aukštyn. Ir atvirkščiai, mažėjantis CMF kritimo metu patvirtina stiprų pardavimo spaudimą ir patvirtina mažėjimo tendenciją.

Kaupimo / paskirstymo linijos interpretavimas (A/D linija)

Skaičiavimas ir komponentai

Kaupimo ir paskirstymo skaičiavimas

A/D linija matuoja kaupiamąjį pinigų srautą į vertybinį popierių ir iš jo. Jis apskaičiuojamas pinigų srautų daugiklį padauginus iš laikotarpio apimties ir rezultatą pridedant prie ankstesnio laikotarpio A/D eilutės reikšmės.

A/D linijos naudojimas rinkos analizei

Skirtumų nustatymas

Skirtumas tarp A/D linijos ir kainos gali reikšti galimus pasikeitimus. Buvusi divergencija atsiranda, kai kaina nukrenta žemiau, o A/D linija – aukštesnė žemuma, o tai rodo besikaupiantį pirkimo spaudimą. Meškų skirtumas atsiranda tada, kai kaina kyla aukštyn, o A/D linijos – žemesnės, o tai rodo, kad didėja pardavimo spaudimas.

Tendencijos patvirtinimas

A/D linija padeda patvirtinti kainų tendencijas. Į viršų kylanti A/D linija kylančios tendencijos metu rodo didelį susidomėjimą pirkimu ir palaiko judėjimą aukštyn. Ir atvirkščiai, mažėjanti A/D linija smukimo metu patvirtina stiprų pardavimo spaudimą ir patvirtina mažėjimo tendenciją.

Dažnos klaidos ir kaip jų išvengti

Per didelis pasitikėjimas vienu rodikliu

Pasitikėjimas tik vienu garsumo indikatoriumi gali sukelti klaidingų signalų ir praleistų galimybių. Sujungus kelis rodiklius gaunama išsamesnė analizė ir pagerinamas prekybos tikslumas.

Rinkos konteksto ignoravimas

Apimties rodikliai turėtų būti naudojami kartu su fundamentalia analize ir platesniu rinkos kontekstu. Pagrindinių rinkos sąlygų ir naujienų įvykių supratimas padeda tiksliau interpretuoti indikatorių signalus.

Klaidingas indikatoriaus signalų interpretavimas

Norint tiksliai interpretuoti garsumo indikatoriaus signalus, būtinas nuolatinis mokymasis ir praktika. Prekiautojai turėtų reguliariai peržiūrėti ir tobulinti savo strategijas, atsižvelgdami į savo veiklą ir besikeičiančias rinkos sąlygas.

Išplėstiniai patarimai, kaip valdyti garsumo rodiklius

Išsamios prekybos strategijos kūrimas

Tvirta prekybos strategija integruoja kelis apimties rodiklius, atsižvelgia į rinkos kontekstą ir apima rizikos valdymo metodus. Sėkmei labai svarbu reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti strategiją, pagrįstą rinkos sąlygomis ir rezultatais.

Pažangių prekybos įrankių naudojimas

Išplėstinė prekybos programinė įranga ir platformos siūlo įrankius apimties rodikliams analizuoti, atgalinio patikrinimo strategijas ir automatizuoti sandorius. Šių įrankių naudojimas gali padidinti prekybos efektyvumą ir tikslumą.

Nuolatinis mokymasis ir prisitaikymas prie rinkos

Finansų rinkos yra dinamiškos ir nuolat kinta. Prekybininkai turėtų būti atnaujinami su rinkos tendencijomis, naujienomis ir pokyčiais. Nuolatinis mokymasis per kursus, internetinius seminarus ir prekybos bendruomenes padeda prekybininkams pritaikyti savo strategijas ir išlaikyti konkurencinį pranašumą.

Išvada

Pagrindinių punktų santrauka

Šiame vadove aprašyti įvairūs apimties rodikliai, jų pritaikymas ir kaip juos integruoti į išsamią prekybos strategiją. Apimties rodiklių supratimas ir efektyvus naudojimas gali žymiai padidinti prekybos tikslumą ir pelningumą.

Paskutinės mintys apie apimties rodiklių svarbą prekiaujant dvejetainiais opcionais

Apimties rodikliai yra galingi įrankiai, padedantys prekybininkams įvertinti rinkos judėjimo stiprumą ir kryptį. Įvaldydami šiuos rodiklius ir integruodami juos į visapusišką prekybos strategiją, prekybininkai gali pagerinti savo sprendimų priėmimo procesą ir pasiekti didesnės sėkmės dvejetainių opcionų prekyboje. Nuolatinis mokymasis, praktika ir prisitaikymas yra būtini norint išlaikyti pranašumą nuolat besivystančiose finansų rinkose.

Daugiau skaitymo: