Անկայունության ցուցիչներ Երկուական ընտրանքների առևտրում

Անկայունության ցուցիչների ներածություն

Անկայունության ցուցիչները կարևոր գործիքներ են երկուական օպցիոնների առևտրում, որոնք օգնում են թրեյդերներին գնահատել շուկայի տատանումները և կանխատեսել գների շարժումները: Սրանք հասկանալով և օգտագործելով ցուցանիշները, թրեյդերները կարող են ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել, կառավարել ռիսկերը և բարելավել իրենց առևտրային ռազմավարությունները:

Հասկանալով անկայունության ցուցանիշները

Անկայունության ցուցանիշները չափում են ակտիվի գնի փոփոխման արագությունը որոշակի ժամանակահատվածում: Նրանք պատկերացումներ են տալիս շուկայի դինամիկայի մասին՝ օգնելով թրեյդերներին հասկանալ տատանումների աստիճանը և գների հնարավոր տեղաշարժերը:

Անկայունության ցուցիչների կարևորությունը Երկուական օպցիոնների առևտրում

Երկուական օպցիոնների առևտրում, որտեղ գների շարժի ճշգրիտ կանխատեսումները կարևոր են, անկայունության ցուցանիշները կարևոր դեր են խաղում: Նրանք օգնում են թրեյդերներին բացահայտել բարձր և ցածր անկայունության ժամանակաշրջանները, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս ընտրել լավագույն ժամանակը գործարքներ մտնելու կամ դուրս գալու համար:

Ահա երկուական ընտրանքների առևտրի համար օգտագործվող անկայունության ամենատարածված ցուցանիշների աղյուսակը.

Ցուցանիշ	Նկարագրություն
Bollinger Bands	Օգտագործում է ստանդարտ շեղումը բարձր և ցածր գների միջակայքերը սահմանելու համար՝ նշելով անկայունությունը և գների հնարավոր հակադարձումները:
Միջին իրական միջակայք (ATR)	Չափում է շուկայի անկայունությունը՝ հաշվի առնելով ճշմարիտ միջակայքերի միջինը որոշակի ժամանակահատվածում՝ ցույց տալով գների շարժման աստիճանը:
Անկայունության ինդեքս (VIX)	Չափում է ապագա անկայունության շուկայի ակնկալիքը, որը հաճախ կոչվում է «վախի չափիչ»:
Դոնչյան ալիքներ	Գծապատկերում է ամենաբարձր և ամենացածր նվազագույնը որոշակի ժամանակահատվածում՝ ցույց տալով անկայունությունը և հնարավոր ճեղքերը:
Keltner Channels	Նման է Bollinger Bands-ին, բայց օգտագործում է ATR ստանդարտ շեղման փոխարեն՝ ցույց տալով գների անկայունությունը և միտումները:
Չայկինի անկայունություն	Չափում է բարձր և ցածր գների տարբերությունը՝ կենտրոնանալով գների սփրեդի անկայունության վրա:
Ստանդարտ շեղում	Չափում է մի շարք արժեքների ցրվածությունը դրանց միջինից՝ ցույց տալով շուկայի անկայունության մակարդակը:
Պատմական անկայունություն (HV)	Չափում է ֆինանսական գործիքի փաստացի անկայունությունը որոշակի ժամանակահատվածում` հիմնվելով պատմական գների վրա:
Ենթարկվող անկայունություն (IV)	Ստացվում է շուկայական ածանցյալ գործիքի շուկայական գնից, որն արտացոլում է ապագա անկայունության վերաբերյալ շուկայի տեսակետը:
Հարաբերական անկայունության ինդեքս (RVI)	Նման է RSI-ին, բայց կենտրոնանում է գների փոփոխությունների ստանդարտ շեղման վրա՝ նշելով անկայունության ուղղությունը և ուժը:

Անկայունության ցուցիչների տեսակները

Bollinger Bands

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Bollinger Bands-ը բաղկացած է երեք տողից՝ միջին գոտի (պարզ շարժվող միջին) և վերին և ստորին գոտիները, որոնք ստանդարտ շեղումներ են միջին գոտուց հեռու: Այս գոտիները ընդլայնվում և կրճատվում են՝ հիմնվելով շուկայի անկայունության վրա:

Bollinger Bands-ի մեկնաբանություն

Երբ շերտերը լայն են, դա ցույց է տալիս բարձր անկայունություն; երբ դրանք նեղ են, դա ենթադրում է ցածր անկայունություն: Առևտրականներն օգտագործում են Bollinger Bands-ը՝ պարզելու գերգնված կամ գերվաճառված պայմանները և պոտենցիալ բեկման հնարավորությունները:

Միջին իրական միջակայք (ATR)

ATR-ի հաշվարկ

Միջին ճշմարիտ միջակայքը (ATR) հաշվարկվում է՝ վերցնելով հետևյալից ամենամեծը՝ ընթացիկ բարձրը՝ հանած ընթացիկ ցածրը, ընթացիկ բարձրի բացարձակ արժեքը՝ հանած նախորդ փակումը, և ընթացիկ ցածրի բացարձակ արժեքը՝ հանած նախորդ փակումը: Այնուհետև այս արժեքը միջինացվում է որոշակի ժամանակահատվածների ընթացքում:

Օգտագործելով ATR շուկայի անկայունությունը չափելու համար

ATR-ն ապահովում է մեկ արժեք, որը ներկայացնում է տվյալ ժամանակահատվածի միջին անկայունությունը: Ավելի բարձր ATR արժեքները ցույց են տալիս ավելի բարձր անկայունություն, մինչդեռ ցածր արժեքները ցույց են տալիս ավելի ցածր անկայունություն: Առևտրականներն օգտագործում են ATR-ը՝ կանգառների կորստի մակարդակները սահմանելու և շուկայական պայմաններից ելնելով դիրքի չափերը հարմարեցնելու համար:

Ենթարկվող անկայունություն

Հասկանալով ենթադրյալ անկայունությունը

Ենթարկվող անկայունությունը արտացոլում է գների ապագա շարժման շուկայի սպասումները: Այն բխում է օպցիոնների գներից և ներկայացնում է ակնկալվող անկայունությունը օպցիոնի կյանքի ընթացքում:

Դիմում Երկուական ընտրանքների առևտրում

Առևտրականները օգտագործում են ենթադրյալ անկայունությունը շուկայական տրամադրությունները և գների հնարավոր տատանումները չափելու համար: Բարձր ենթադրյալ անկայունությունը ցույց է տալիս, որ գների զգալի տեղաշարժեր են սպասվում, մինչդեռ ցածր ենթադրյալ անկայունությունը ցույց է տալիս կայուն շուկայական պայմաններ:

Անկայունության ինդեքս (VIX)

VIX-ի բացատրությունը

Անկայունության ինդեքսը (VIX), որը հաճախ կոչվում է «վախի չափիչ», չափում է շուկայի անկայունության ակնկալիքը՝ հիմնված S&P 500 ինդեքսի տարբերակների վրա: Այն ապահովում է շուկայական տրամադրությունների և սպասվող անկայունության իրական ժամանակի պատկերը:

Օգտագործելով VIX շուկայի վերլուծության մեջ

Առևտրականները օգտագործում են VIX-ը շուկայական միտումները և հնարավոր հակադարձումները կանխատեսելու համար: VIX-ի բարձր արժեքը ցույց է տալիս վախի աճ և շուկայական պոտենցիալ անկումներ, մինչդեռ ցածր VIX արժեքը հուշում է ինքնագոհության և կայուն շուկայական պայմանների մասին:

Keltner Channels

Հաշվարկ և բաղադրիչներ

Keltner Channels-ը փոփոխականության վրա հիմնված ծրարներ են, որոնք տեղադրված են էքսպոնենցիալ շարժվող միջինից (EMA) վերևում և ներքևում: Շղթաները հաշվարկվում են ATR-ի միջոցով EMA-ից հեռավորությունը սահմանելու համար:

Keltner Channels-ի մեկնաբանություն

Keltner Channels-ը օգնում է բացահայտել գերգնված և գերվաճառված պայմանները և հնարավոր ճեղքման հնարավորությունները: Երբ գինը շարժվում է ալիքներից դուրս, դա ազդանշան է տալիս այդ ուղղությամբ ուժեղ թափի մասին:

Օգտագործելով Bollinger ժապավեններ անկայունության վերլուծության համար

Շուկայական պայմանների նույնականացում Bollinger Bands-ի հետ

Bollinger Bands-ն արդյունավետ է բարձր և ցածր անկայունության ժամանակաշրջանները բացահայտելու համար: Գոտիները կծկվում են ցածր անկայունության ժամանակ (Bollinger Squeeze) և ընդլայնվում բարձր անկայունության ժամանակ: Սա օգնում է թրեյդերներին կանխատեսել պոտենցիալ բեկումնային քայլերը:

Առևտրային ռազմավարություններ Bollinger Bands-ի հետ

Bollinger Band Breakouts

Բեկոր է տեղի ունենում, երբ գինը շարժվում է Bollinger Bands-ից դուրս: Առևտրականները հաճախ դա մեկնաբանում են որպես ուժեղ թափի և պոտենցիալ շարունակության նշան ճեղքման ուղղությամբ:

Միջին վերադարձի ռազմավարություններ

Հետադարձման միջին ռազմավարությունները ներառում են առևտուր՝ հիմնված այն ենթադրության վրա, որ գինը կվերադառնա միջինին (միջին գոտի) վերին կամ ստորին գոտիներից դուրս անցնելուց հետո: Այս ռազմավարությունը օգտակար է միջակայք ունեցող շուկաներում:

Անկայունության չափում միջին իրական միջակայքով (ATR)

Հասկանալով ATR արժեքները

ATR արժեքները պատկերացումներ են տալիս շուկայի անկայունության մասին: Բարձր ATR արժեքները ցույց են տալիս գների ուժեղ շարժումներ, մինչդեռ ցածր ATR արժեքները ենթադրում են գնի նվազագույն տատանումներ:

ATR-ի ներդրում առևտրային ռազմավարություններում

Stop-Loss մակարդակների կարգավորում

Առևտրականները օգտագործում են ATR-ը՝ ստոպ-կորուստների մակարդակները սահմանելու համար՝ ապահովելով, որ նրանք հաշվի են առնում շուկայի միջին անկայունությունը և խուսափում են գների նորմալ տատանումներից դադարեցվելուց:

Դիրքի չափերի ճշգրտում

ATR-ն օգնում է թրեյդերներին հարմարեցնել իրենց դիրքերի չափերը՝ հիմնվելով ընթացիկ շուկայի անկայունության վրա: Ավելի մեծ անկայունությունը երաշխավորում է ավելի փոքր դիրքեր՝ ռիսկերը կառավարելու համար, մինչդեռ ցածր անկայունությունը թույլ է տալիս ավելի մեծ դիրքեր:

Առևտրի մեջ ենթադրյալ անկայունության լծակում

Ընտրանքների գնագոյացման համար ենթադրյալ անկայունության վերլուծություն

Ենթարկվող անկայունությունը ազդում է օպցիոնների գնագոյացման վրա, ներառյալ երկուական օպցիոնները: Ավելի բարձր ենթադրվող անկայունությունը հանգեցնում է օպցիոնների ավելի բարձր հավելավճարների՝ արտացոլելով աճող անորոշությունը և գների հնարավոր տատանումները:

Ենթարկվող անկայունությամբ առևտրի ռազմավարություններ

Անկայունություն Skew

Անկայունության շեղումը վերաբերում է տարբեր գործադուլային գների ենթադրյալ անկայունության տարբերությանը: Առևտրականները վերլուծում են սա՝ բացահայտելու շուկայական տրամադրությունները և առևտրի հնարավոր հնարավորությունները:

Անկայունություն Ժպիտ

Անկայունության ժպիտն առաջանում է, երբ ենթադրյալ անկայունությունն ավելի բարձր է ինչպես փողի մեջ, այնպես էլ առանց փողի տարբերակների համար՝ համեմատած փողի վրա դրված տարբերակների հետ: Այս օրինաչափությունն օգնում է թրեյդերներին հասկանալ շուկայական ակնկալիքները գների զգալի շարժումների համար:

Օգտագործելով անկայունության ինդեքսը (VIX)

VIX ընթերցումների մեկնաբանում

VIX ընթերցումները հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմել շուկայական տրամադրությունների մասին: VIX-ի բարձր արժեքը ցույց է տալիս վախի աճ և շուկայի պոտենցիալ անկում, մինչդեռ ցածր VIX արժեքը հուշում է ինքնագոհության և կայուն պայմանների մասին:

VIX-ի վրա հիմնված առևտրային ռազմավարություններ

VIX-ը որպես շուկայական տրամադրությունների ցուցիչ

Առևտրականները օգտագործում են VIX-ը՝ շուկայի ընդհանուր տրամադրությունները չափելու համար: VIX բարձր արժեքները կարող են ազդանշան տալ հակառակ առևտրի հնարավորություններին, մինչդեռ ցածր VIX արժեքները կարող են ցույց տալ կայուն միջավայր միտումներին հետևող ռազմավարությունների համար:

Կելտների ալիքների կիրառում անկայունության վերլուծության մեջ

Հասկանալով Keltner Channels

Keltner Channels-ը օգտագործում է EMA և ATR՝ շուկայի անկայունությանը հարմարվող գոտիներ ստեղծելու համար: Այս ալիքներն օգնում են բացահայտել գերգնված և գերվաճառված պայմանները և միտումների հնարավոր հակադարձումները:

Առևտրային ռազմավարություններ Keltner Channels-ի հետ

Channel Breakouts

Keltner Channels-ի վերևում կամ ներքևում տեղի ունեցող անկումը ազդանշան է տալիս այդ ուղղությամբ ուժեղ թափի մասին: Առևտրականները կարող են օգտագործել սա՝ բեկման ուղղությամբ գործարքներ մուտքագրելու համար:

Թրենդին հետևող ռազմավարություններ

Keltner Channels-ը կարող է օգտագործվել նաև տենդենցներին հետևելու ռազմավարությունների համար, որտեղ թրեյդերները դիրքեր են մտնում գերակշռող միտումի ուղղությամբ և օգտագործում են ալիքները՝ սահմանելու կորստի մակարդակները:

Ընդհանուր սխալներ և ինչպես խուսափել դրանցից

Չափից շատ կախվածություն մեկ ցուցիչի վրա

Հենվելը բացառապես մեկ անկայունության ցուցանիշի վրա կարող է հանգեցնել կեղծ ազդանշանների և բաց թողնված հնարավորությունների: Բազմաթիվ ցուցանիշների համադրումը ապահովում է ավելի համապարփակ վերլուծություն և բարելավում է առևտրի ճշգրտությունը:

Անտեսելով շուկայի համատեքստը

Անկայունության ցուցանիշները պետք է օգտագործվեն հիմնարար վերլուծության և շուկայի ավելի լայն համատեքստի հետ մեկտեղ: Շուկայի հիմքում ընկած պայմանների և նորությունների իրադարձությունների ըմբռնումն օգնում է ավելի ճշգրիտ մեկնաբանել ցուցիչի ազդանշանները:

Ցուցանիշի ազդանշանների սխալ մեկնաբանում

Շարունակական ուսուցումը և պրակտիկան կարևոր են անկայունության ցուցիչի ազդանշանների ճշգրիտ մեկնաբանման համար: Առևտրականները պետք է կանոնավոր կերպով վերանայեն և կատարելագործեն իրենց ռազմավարությունները՝ հիմնվելով իրենց կատարողականի և զարգացող շուկայական պայմանների վրա:

Ընդլայնված խորհուրդներ անկայունության ցուցիչների յուրացման համար

Համապարփակ առևտրային ռազմավարության մշակում

Առևտրային կայուն ռազմավարությունը միավորում է անկայունության բազմաթիվ ցուցիչներ, հաշվի է առնում շուկայի համատեքստը և ներառում է ռիսկերի կառավարման տեխնիկա: Շուկայական պայմանների և կատարողականի հիման վրա ռազմավարության կանոնավոր վերանայումն ու թարմացումը կարևոր է հաջողության համար:

Ընդլայնված առևտրային գործիքների օգտագործում

Ընդլայնված առևտրային ծրագրերն ու հարթակները առաջարկում են գործիքներ՝ անկայունության ցուցանիշները վերլուծելու, հետադարձ փորձարկման ռազմավարությունների և առևտրի ավտոմատացման համար: Այս գործիքների օգտագործումը կարող է բարձրացնել առևտրի արդյունավետությունն ու ճշգրտությունը:

Շարունակական ուսուցում և շուկայի հարմարեցում

Ֆինանսական շուկաները դինամիկ են և անընդհատ զարգանում են: Առևտրականները պետք է տեղեկացված լինեն շուկայի միտումների, նորությունների և զարգացումների մասին: Դասընթացների, վեբինարների և առևտրային համայնքների միջոցով շարունակական ուսուցումն օգնում է թրեյդերներին հարմարեցնել իրենց ռազմավարությունը և պահպանել մրցակցային առավելությունը:

Եզրակացություն

Հիմնական կետերի ամփոփում

Այս ուղեցույցը լուսաբանել է անկայունության տարբեր ցուցանիշներ, դրանց կիրառությունները և ինչպես դրանք ինտեգրել համապարփակ առևտրային ռազմավարության մեջ: Անկայունության ցուցանիշների ըմբռնումը և արդյունավետ օգտագործումը կարող է զգալիորեն բարձրացնել առևտրի ճշգրտությունը և շահութաբերությունը:

Վերջնական մտքեր երկուական ընտրանքների առևտրում անկայունության ցուցիչների կարևորության մասին

Անկայունության ցուցանիշները հզոր գործիքներ են, որոնք օգնում են թրեյդերներին գնահատել շուկայի տատանումները և կանխատեսել գների շարժումները: Տիրապետելով այս ցուցանիշներին և ինտեգրելով դրանք լավ կլորացված առևտրային ռազմավարության մեջ՝ թրեյդերները կարող են բարելավել իրենց որոշումների կայացման գործընթացը և ավելի մեծ հաջողությունների հասնել երկուական օպցիոնների առևտրում: Շարունակական ուսուցումը, պրակտիկան և հարմարվողականությունը կարևոր են անընդհատ զարգացող ֆինանսական շուկաներում առավելություններ պահպանելու համար:

Լրացուցիչ ընթերցում.

• Միտման ցուցիչներ
• Շարժման ցուցիչներ
• Ծավալի ցուցիչներ